Gráficos Renko.
Índice.
Gráficos Renko.
Introdução.
Inventados no Japão, os gráficos da Renko ignoram o tempo e se concentram apenas nas mudanças de preços que atendem a um requisito mínimo. Nesse sentido, esses gráficos são bem parecidos com Point & amp; Gráficos de figuras. Em vez de Colunas X e O-Colunas, os gráficos de Renko usam "tijolos" de preço que representam um movimento de preço fixo. Esses tijolos às vezes são chamados de "blocos" ou "caixas". Eles se movem para cima ou para baixo em linhas de 45 graus com um tijolo por coluna vertical. Tijolos para movimentos ascendentes de preços são vazios, enquanto que os tijolos para a queda dos movimentos de preços são preenchidos com uma cor sólida (tipicamente preta).
Construção e características.
Os gráficos da Renko são baseados em tijolos com um valor fixo que filtra movimentos de preços menores. Um gráfico regular de barra, linha ou candelabro tem um eixo de data uniforme com dias, semanas e meses igualmente espaçados. Isso ocorre porque há um ponto de dados por dia ou semana. Os gráficos da Renko ignoram o aspecto do tempo e apenas se concentram nas mudanças de preços. Se o valor do tijolo for definido em 10 pontos, é necessário um movimento de 10 pontos ou mais para desenhar outro tijolo. Os movimentos de preços com menos de 10 pontos seriam ignorados e o gráfico de Renko permaneceria inalterado.
Usando o gráfico de Renko de S e P 500 de 10 pontos, um novo tijolo Renko não seria desenhado se o S & amp; P 500 fosse em 1840 e avançasse 9 pontos para 1849. Se o S & P 500 avançasse para 1850 o No dia seguinte, um novo tijolo Renko seria desenhado porque todo o movimento foi de pelo menos 10 pontos. Este tijolo se estenderia de 1840 a 1850 e ficaria vazio, ou branco neste exemplo. Alternativamente, se o S & amp; P 500 declinou de 1840 a 1830, um novo tijolo Renko seria desenhado e seria sólido, ou preto neste exemplo.
Os dois gráficos acima cobrem um período de seis meses, mas o gráfico Renko exibe um eixo de data irregular e a ação de preço é menos agitada. Isso ocorre porque o gráfico S & P 500 Renko ignora os movimentos de preços que são menos de 10 pontos e permanecem inalterados até que haja um movimento de pelo menos 10 pontos.
Fechar Versus High-Low Range.
Os gráficos da Renko podem ser baseados em preços de fechamento ou no intervalo alto-baixo usando a configuração "campo" em SharpCharts. O preço de fechamento significa que há um ponto de dados por período e menos volatilidade. O intervalo alto-baixo coloca dois pontos de dados em jogo e aumenta as flutuações, o que resulta em tijolos adicionados. Os exemplos abaixo mostram gráficos da Renko para o S & amp; P 500 e o tamanho da caixa é definido em 10 pontos para ambos. O primeiro gráfico é baseado em preços de fechamento e o segundo é baseado no intervalo alto-baixo. Observe que o gráfico Renko com base no intervalo alto-baixo flutua mais do que o gráfico Renko exclusivo.
Valor fixo versus ATR.
Os cartistas podem usar as configurações de "caixa" para definir o tamanho do tijolo como um valor específico ou como o alcance real médio (ATR). Um valor de ponto específico significa que o tamanho do tijolo permanecerá constante, mesmo que novos dados sejam incorporados no gráfico. Em outras palavras, novos dados de preços são adicionados a cada dia de negociação e o tamanho do tijolo permanecerá constante. Os dois gráficos acima têm um valor fixo e cada tijolo representa dez pontos.
Em contraste com os tijolos de preço fixo, as mudanças do tamanho do tijolo mudam quando o valor ATR é usado. O ATR padrão é baseado em 14 períodos e o alcance real médio varia ao longo do tempo. O tamanho do tijolo é baseado no valor ATR no momento em que o gráfico é criado. Se o valor ATR mudar no dia seguinte, esse novo valor ATR será usado para definir o tamanho do tijolo. Observe também que os valores de ATR são baseados em gráficos padrão, como somente fechar, barra e castiçal. Esses gráficos possuem um ponto de dados por período e um eixo de x uniforme (eixo de data). O valor ATR mostrado nesses gráficos pode diferir do valor do tijolo ATR em um gráfico Renko devido a problemas de arredondamento.
Os dois exemplos a seguir mostram como o valor ATR muda quando a data do gráfico final muda. O primeiro gráfico termina em 10 de junho e o valor ATR é 12,05, que é o valor de cada tijolo Renko. O segundo gráfico termina em 15 de abril e o valor ATR é 20,55, que é o valor para cada tijolo Renko. Observe como o valor do tijolo mudou conforme o valor ATR mudou. Os tijolos em 15 de abril têm um valor muito maior do que os tijolos em 10 de junho.
Tendências, Apoio e Resistência.
Forma de tijolos brancos quando os preços aumentam uma certa quantidade e formam tijolos negros quando os preços diminuem um certo montante. A imagem abaixo mostra um gráfico S & amp; P 500 diário com tijolos de 10 pontos e uma média móvel simples de 10 períodos. Note-se que um cálculo da média móvel de 10 períodos é baseado nos últimos dez valores de Renko, não nos últimos dez dias de negociação. Um indicador em um gráfico Renko é baseado em valores Renko e diferirá do mesmo indicador em um gráfico de barras. Os cartistas geralmente podem usar médias móveis mais curtas nas tabelas da Renko porque movimentos de preços menores foram filtrados.
Os cartistas podem usar calhas para marcar níveis de suporte e picos para marcar os níveis de resistência. Os cartistas também podem procurar uma inversão de dois tijolos para sinalizar uma mudança de tendência. Observe como o índice caiu com cinco tijolos pretos em agosto e novamente em setembro-outubro. Essas quedas pareciam bandeiradas. Uma inversão ocorreu quando dois tijolos brancos se formaram e quebraram acima do nível de resistência a curto prazo. Chartists também podem aplicar a ferramenta Fibonacci Retracements Tool aos gráficos Renko.
Conclusões.
Como os seus primos japoneses (Kagi e Three Line Break), os gráficos da Renko filtram o ruído, concentrando-se exclusivamente nas mudanças mínimas dos preços. Os tijolos Renko não são adicionados, a menos que o preço mude de um montante específico. Tal como acontece com Point & amp; Gráficos de figuras, é fácil detectar altíssimas e baixas importantes, e identificar os principais níveis de suporte e resistência. Armados com esta informação, os cartistas podem identificar as tendências ascendentes com altos altos e baixos mais baixos ou tendências descendentes com baixos baixos e baixos níveis altos. Tal como acontece com todas as técnicas de gráficos, os cartistas devem empregar outras ferramentas de análise técnica para confirmar ou refutar suas descobertas nos gráficos da Renko.
SharpCharts.
Os cartistas podem criar gráficos Renko indo para a seção "Atributos do gráfico" e selecionando Renko como o gráfico "Tipo". Esta seção está apenas abaixo do SharpChart no lado esquerdo. Os usuários poderão então escolher entre pontos ou ATR, e depois definir os parâmetros para essas duas opções na próxima caixa.
A configuração "ATR" usa o indicador Average True Range a partir do gráfico de barras subjacente do símbolo & # 039; s para determinar um valor "Automático" para o tamanho da caixa do gráfico Renko & # 039; s. Nota: Este valor ATR pode mudar à medida que os preços mudam, o que pode fazer com que o gráfico Renko mude significativamente sempre que for atualizado.
O "campo" pode ser configurado no alcance próximo ou alto-baixo. Chartists que procuram mais sensibilidade podem escolher o intervalo alto-baixo. Chartists que procuram se concentrar nos dados de preços de fim de dia podem escolher o fechamento. As cores do tijolo também podem ser alteradas usando os menus suspensos "up color" e "down color" logo abaixo do SharpChart. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Nota: Se a frase "AT LIMIT" aparecer na parte superior de um gráfico, significa que o tamanho da caixa especificado resultaria em um gráfico que é muito grande para que possamos exibir. Nesse caso, aumentamos o tamanho da caixa para o tamanho mais pequeno que podemos exibir com sucesso e adicionamos a mensagem "AT LIMIT" ao topo do gráfico.
Perguntas frequentes.
P: Por que os tijolos Renko estão mudando no meu gráfico?
Se você estiver usando o tamanho da caixa ATR, o tamanho da caixa é calculado automaticamente. No entanto, pode mudar durante o dia, então o gráfico pode mudar junto com ele.
Um estudo mais aprofundado.
Como o nome indica, este livro vai além dos castiçais para mostrar a outras técnicas de análise técnicas do Extremo Oriente. Nison dedica um capítulo inteiro às cartas de Renko. Nison também cobre gráficos Three Line Break, gráficos Kagi e explica como os comerciantes japoneses usam médias móveis.
A Estratégia 3 Etapa EMA e Renko para Tendências de Negociação.
por Gregory McLeod.
Muitos comerciantes de Forex usam médias móveis ponderadas, chamadas EMA & rsquo; s, para negociar pares de moedas que estão tendendo. Determine a direção da direção de tendência dominante com uma EMA de 200 períodos. Utilize o preço cruzando um período de 13 MA como um gatilho de entrada e uma parada de arranque manual.
Desenvolvido no século 18 no Japão para negociar arroz, a Renko cartografia é uma técnica de seguimento. É excelente para filtrar o preço & ldquo; noise & rdquo; então os comerciantes podem atrair uma parte importante de uma determinada tendência de Forex. Acreditava-se que o nome & ldquo; Renko & rdquo; originou da palavra japonesa & lsquo; renga & rsquo; significado & lsquo; brick & rsquo ;.
Semelhante ao traçado de Kagi e Point e Figure, Renko ignora o tempo usado em candelabros, gráficos de barras e gráficos de linhas. Em vez disso, Renko concentra-se no movimento de preços sustentado de uma quantidade predefinida de pips.
Por exemplo, um comerciante pode definir os tijolos para apenas 5 pips ou até 100 ou mais. Um novo tijolo não será formado até que o preço tenha movido 100 pips. Pode levar 24 horas para que um novo tijolo se forme ou pode demorar apenas algumas horas. No entanto, nenhum tijolo se formará até que o limite predefinido seja alcançado.
Aprenda Forex & ndash; NZD / USD 4 horas Renko Trend & amp; 200 EMA.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Como você pode ver no gráfico NZDUSD Renko acima, cada tijolo representa 10 pips de movimento de preços. Um gráfico de 4 horas é usado para realmente carregar dados de preço suficientes para poder identificar a direção da tendência.
Os tijolos de cores verdes são otimistas, enquanto os tijolos de cor vermelha são de baixa. Lembre-se de que o tamanho do tijolo pode ser configurado quando você primeiro passa pelas etapas da criação do gráfico Renko. Os comerciantes Swing podem usar 50 ou 100 tijolos de pip para representar alguma fração da faixa média diária de negociação. Enquanto os scalpers e os comerciantes do dia podem olhar para 20, 10 ou 5 tijolos de pip.
Encontre o Trend Direction.
Os gráficos da Renko podem incorporar muitos dos indicadores técnicos habituais, como estocásticos, MACD e médias móveis. A estratégia de hoje irá se casar com os gráficos do Forex Renko com uma Média de Movimento Exponencial 200 (EMA) para encontrar a direção da tendência. Muito simplesmente, se o preço estiver negociando acima de seus 200 EMA, a tendência é aumentada. Se o preço estiver negociando abaixo de 200 EMA, a tendência está baixa.
Este filtro nos dará um viés direcional muito parecido com uma bússola ou GPS. Examinaremos apenas fazer negócios longos quando os tijolos Renko estiverem tendendo acima dos 200 EMA. Por outro lado, em uma tendência de baixa, se os tijolos Renko estiverem tendendo abaixo dos 200 EMA, então a tendência para baixo. Os comerciantes de Forex só procurarão curtir o mercado. Um dos maiores erros que os comerciantes de swing fazem é entrar em transações que vão contrariando a tendência dominante.
Aprenda Forex & ndash; NZDUSD sinal de entrada de dois-tijolos Renko crossover.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Depois que a direção da tendência dominante é determinada, os comerciantes podem usar a simplicidade dos gráficos da Renko com um único período de 13 EMA como um & lsquo; trigger & rsquo; para sinalizar uma entrada na direção da maior tendência. Primeiro, aguarde pelo menos dois tijolos verdes aparecerem acima dos 13 EMA. Em seguida, insira o aspecto do segundo tijolo verde acima do 13 EMA.
Sair para lucros e para perda.
Uma vez que um comerciante é & ldquo; triggered & rdquo; para o comércio, uma parada de proteção pode ser definida como um tamanho de tijolo abaixo dos 13 EMA. Enquanto os tijolos permanecerem acima dos 13 EMA, procuramos ficar com a tendência. Assim como o 13 EMA pode levá-lo a um novo comércio, o mesmo EMA pode ser usado para impedir um bloqueio de ganhos nos lucros.
Os comerciantes precisarão mover manualmente o stop de um tamanho de tijolo abaixo de 13 EMA e o preço atual do tijolo. Você pode ver no exemplo acima como a combinação de Renko e a 13 EMA ajuda os comerciantes a permanecerem com a tendência por mais tempo.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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