Sistema de negociação pivot de camarilla

Como construir e negociar estratégias: negociação com CCI e Camivilla Pivots.
A chave para usar o CCI com pivetas de camarilla é alinhar um sinal de entrada perto de suporte e resistência, juntamente com uma leitura sobrecompensada ou sobrevenda da CCI.
As entradas temporizadas são um passo importante a ser considerado ao desenvolver uma estratégia de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para scalpers e day traders que procuram aproveitar as mudanças intransigentes no mercado e as reversões. Normalmente, os osciladores técnicos, como CCI (Commodity Channel Index), podem ser usados ​​em conjunto com suporte e resistência para identificar áreas potenciais para entrar no mercado.
Desenvolvido por Donald Lambert.
O Índice de Canal de Mercadorias (CCI) mede a variação de um preço de commodity de seu preço médio estatístico / estatístico médio.
O indicador CCI é um oscilador.
O CCI oscila entre altos níveis e baixos níveis.
Quando o CCI é alto, ele mostra que o preço é excepcionalmente alto em comparação com o preço médio.
Quando o CCI é baixo, ele mostra que o preço é excepcionalmente baixo em comparação com o preço médio.
O CCI oscila entre altos níveis e baixos níveis.
Quando o CCI é alto, ele mostra que o preço é excepcionalmente alto em comparação com o preço médio.
Quando o CCI é baixo, ele mostra que o preço é excepcionalmente baixo em comparação com o preço médio.
Análise Técnica do Indicador do Índice de Canal de Mercadorias (CCI).
Indicador de Sobrecompra / Oversold.
O CCI normalmente oscila entre ± 100.
Os valores de CCI acima de +100 indicam condições de sobrecompra e uma correção de preço iminente.
Os valores de CCI abaixo de -100 indicam condições de sobrevenda e uma correção de preço iminente.
Se o CCI estiver sobrevendido, níveis abaixo de -100, então há uma correção de preço pendente.
Os níveis de sobrevenda permanecerão intactos até CCI começar a se mover acima de -100.
Quando o preço começa a se mover acima de -100, isso é um sinal de compra.
O sinal de compra da CCI deve ser combinado com um intervalo de linha de tendência de preços para confirmar o sinal.
Se o CCI for sobrecompra, níveis acima de +100, então há uma correção de preço pendente.
Os níveis de sobrecompra permanecerão intactos até o CCI começar a se mover abaixo de +100.
Quando o preço começa a se mover abaixo de +100, esse é um sinal de venda.
O sinal de venda da CCI deve ser combinado com um intervalo de linha de tendência de preços para confirmar o sinal.
Divergência de negociação com o índice do canal de mercadorias.
Divergência alcista ocorre quando o preço está produzindo novos mínimos, enquanto a CCI não supera a baixa anterior. Este é um sinal de alta porque a divergência será seguida por uma correção de preço ascendente.
A Divergência de Baixo ocorre quando o preço está fazendo novos aumentos, enquanto a CCI não supera a alta anterior. Este é um sinal de baixa porque a divergência será seguida por uma correção de preço para baixo.
O indicador de pontos de pivô consiste em um pivô central que é cercado por 3 níveis de resistência abaixo e 3 níveis de suporte acima.
Os pontos de pivô inicialmente foram utilizados pelos comerciantes do chão para analisar e negociar os mercados de ações e mercados de futuros. Este indicador é considerado um indicador líder em vez de um indicador de atraso.
Pivots fornecem uma maneira rápida para os comerciantes de moeda analisar a tendência geral de como o mercado vai se mover durante o decorrer do dia. Este indicador usa apenas alguns cálculos simples para traçar os níveis de resistência e suporte.
Para calcular os pontos de pivô para o próximo dia de negociação é o dia anterior.
O dia de negociação Forex fecha às 17:00 HNE esta hora de encerramento diária é quando os pivôs são atualizados.
Os pivôs do ciclo de 24 horas para este indicador são calculados usando uma fórmula complexa, que o indicador calculará automaticamente para você. O pivô central é então usado para calcular os níveis de suporte e resistência da seguinte maneira:
Análise Técnica de Pontos Pivot.
Pivots podem ser usados ​​de maneiras diferentes para gerar sinais de negociação Forex. Os seguintes métodos são a análise técnica mais comum para pontos Pivot.
Sinais de identificação de tendências.
O pivô central é usado pelos comerciantes para determinar a direção geral da tendência do mercado. Os negócios realizados apenas estarão na direção da tendência do mercado.
Comprar sinal-preço está acima do pivô central O preço do sinal de venda está abaixo do pivô central.
Sinais de Breakout de Preços.
Os sinais de breakout de preço são gerados da seguinte forma.
O sinal de compra é gerado quando o preço se rompe através do ponto central. O sinal de venda é gerado quando o preço divide-se para baixo através do ponto central.
Sinal de Reversão de Preço.
As reversões de preços são geradas da seguinte forma.
Comprar sinal - quando o preço se move para baixo em direção a um nível de suporte, depois toca o suporte ou move-se ligeiramente através dele, logo se inverte e se move para cima. Sinal de venda - quando o preço se move para cima em direção a um nível de resistência, então toca a resistência ou move-se ligeiramente através dele, logo se inverte e se move para baixo.
Definir Parar Perda e Limitar Valores de Lucro usando Suporte & amp; Níveis de resistência.
O pivô central e os outros níveis de suporte e resistência são utilizados pelos comerciantes para determinar a perda de parada adequada e limitar os níveis de lucro.
Se uma compra é colocada acima do ponto de pivô central, a Resistência 1 ou Resistência 2 pode ser usada para definir o nível de lucro de captura e o Suporte 1 pode ser configurado como o Nível de Perda de Parada para o comércio.

Pontos de pivô Camarilla (Day-Trader).
Ação de preço e Macro.
A partir de uma equação uma vez envolvida em mistério, um sabor de pontos de pivô veio à luz que muitos comerciantes de curto prazo gostam quando plotados no gráfico diário. O cálculo dos Pontos de Pivot da Camarilla produz níveis consideravelmente mais próximos do que outras variações de pivô, o que pode levar a uma atividade mais comercial do que outros sabores deste popular indicador de resistência e resistência.
Este indicador versátil é pensado para fornecer aos comerciantes não só um maneirismo de gerenciamento de risco, mas também um maneirismo de entrar em negociações. Neste artigo, descreveremos cada um desses usos.
Ao analisarmos nosso artigo sobre Pivot Points, um cálculo matemático simples pode ajudar os comerciantes a usar os dados de preços do período anterior para encontrar níveis de suporte e resistência. O período anterior pode ser definido como uma hora, dia, semana ou mês com algumas variações no meio. Com a Camarilla Pivots, os comerciantes de curto prazo comummente olharão para a variedade diária.
Quando o preço se aproxima do 3º nível de suporte ou resistência, muitos comerciantes sentem que a chance de uma reversão pode ser iminente. Como tal, esses comerciantes muitas vezes procurarão lucrar nesses níveis se forem reunidos em uma posição vencedora. A imagem abaixo mostrará 2 reversões ocorrendo no mesmo dia em AUDUSD.
As reversões ocorrendo no S3 & amp; R3 Camarilla Pivot.
Alternativamente, muitos comerciantes também sentem que se o 4º nível de suporte ou resistência for atingido, o potencial de uma fuga pode ser aumentado. E se este for o caso, esses comerciantes gostariam de conter o dano de negociações incorretas se esses níveis forem atingidos em posições perdidas, procurando colocar paradas apenas fora desses preços.
Trading Cam Reversals.
Uma vez que os comerciantes sentem que a propensão para uma ruptura pode aumentar se o pivô diário S3 ou R3 for atingido, eles também podem procurar colocar um comércio nessa direção. Então, se R3 for atingido, os comerciantes podem procurar vender enquanto os comerciantes olham para comprar na S3.
Isso pode ser particularmente útil se for feito em consideração as tendências a mais longo prazo. À medida que olhamos no nosso artigo sobre Pivot Points, os comerciantes podem incorporar análise de quadros múltiplos em um esforço para obter uma visão maior da imagem sobre o significado de interações com níveis de suporte ou resistência.
Se um comerciante observa uma tendência a mais longo prazo que eles gostariam de comprar a preços baixos, eles podem esperar até que o preço atinja o S3 Camarilla Pivot diário para fazê-lo.
E o oposto exato pode ser verdade para as tendências de baixa de longo prazo, nas quais o comerciante parece vender quando o preço sobe para o diário R3 Cam Pivot.
Trading Breaks de Cam.
Se o preço chegar ao 4º nível de suporte ou resistência, algo & lsquo; big & rsquo; pode estar acontecendo no mercado que está sendo negociado.
Como tal, alguns comerciantes analisarão as interseções com os níveis S4 e R4 como uma oportunidade para negociar uma ruptura, muito da maneira que vimos no artigo The Ballistics of Breakouts. A imagem abaixo ilustra essa configuração:
S4 / R4 Camarilla Breakout.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Estoque comercial com pivôs Camarilla.
Os comerciantes profissionais sempre estão em busca de níveis-chave que repelem o preço ou, depois de negociar através dele, aceleram a ação de preços em uma direção previsível. A estratégia de negociação do ponto de pivô da Camarilla é uma técnica que tem uma ótima precisão em ambos os aspectos, com desempenho particularmente confiável para as ações de negociação diária. Os pontos de pivô da Camarilla foram descobertos em 1989 por Nick Scott, um comerciante de títulos bem sucedido. A tese básica para esta estratégia é comum: esse preço, como a maioria das séries temporais, tende a reverter para o seu meio, até o ponto em que não é.
Em comparação com os pivôs clássicos, onde os comerciantes procuram os níveis de resistência 1 e suporte 1, os níveis mais importantes para a variação do ponto de pivô da Camarilla são o terceiro e o quarto níveis. Exemplos de cada nível, juntamente com o que pode ser considerado uma ação comercial apropriada, são mostrados aqui:
Os cálculos do ponto de pivô da Camarilla são bastante diretos. Precisamos inserir o dia anterior rsquo; s aberto, alto, baixo e próximo. As fórmulas para cada nível de resistência e suporte são:
O cálculo para mais resistência e níveis de suporte varia de acordo com essa norma. Esses níveis podem entrar em jogo durante movimentos de tendência forte, por isso é importante entender como identificá-los. Por exemplo, R5, R6, S5 e S6 são calculados da seguinte forma:

Negociação com SureFireThing Camarilla Equation.
A negociação com a equação SureFireThing Camarilla é discricionária - embora a principal "filosofia" do sistema pareça mecânica, é necessária uma quantidade razoável de experiência e conhecimento para negociar bem a equação. Basicamente, você dá a Equação ontem aberta, alta, baixa e próxima. A Equação da Camarilla irá dar-lhe 8 níveis de suporte intradiário e resistência. Existem 4 desses níveis "L" acima do fim de ontem e 4 abaixo. Abaixo do fechamento estão numerados L1, L2, L3 e L4, e acima do próximo H1, H2, H3 e H4. Os níveis importantes a serem observados são os níveis "H3" e "L3", pontos em que as reversões significativas são prováveis, e os níveis "H4" e "L4" que são onde as fugas tendem a começar. A forma como você especifica um comércio depende, até certo ponto, do mercado aberto.
Mercado aberto entre 'H3' e 'L3'
Se o mercado abrir entre os níveis H3 e L3, você deve esperar pelo preço para se aproximar de qualquer um desses dois níveis. Seja qual for o nível atingido primeiro, você dá seu primeiro comércio.
Se o nível H3 for atingido, a idéia é que você vá em curto (contra a tendência anterior) na expectativa de que o mercado esteja prestes a reverter, com um ponto de parada entre os níveis H3 e H4 (se ele for H4, as chances são Será que vai superar bigtime para cima, então você quer que sua parada seja antes disso!).
SureFireThing, sugerem que você espere que o preço volte para o nível H3 novamente antes de entrar no comércio, pois, portanto, você estará tecnicamente negociando com a tendência de curto prazo. Você precisa de uma certa experiência para esse estilo de negociação. O oposto, é claro, se aplica se o nível LOWER L3 for atingido primeiro - espere que ele volte, então vá LONG.
Mercado aberto OUTSIDE 'L3' e 'H3'
Nesse caso, você espera que o mercado retroceda através do nível L3 ou H3 - então você estará negociando com a tendência, e mais uma vez, coloque uma perda de parada em algum lugar antes do nível H4 ou L4 correspondente. Tirar lucros é baixo para você - as paragens anteriores parecem populares. Você precisa estar ciente de que quer ganhar lucros em algum momento durante o dia, porque é improvável que o mercado se "comporte" e fique de frente para o seu comércio. Essas reversões de H3 e L3 parecem acontecer com bastante freqüência durante a negociação intradiária.

sistema de negociação pivot da Camarilla
Discutimos aqui a abordagem fundamental da comercialização da Camarilla e também apresentamos úteis Amibroker AFL que são imediatamente utilizáveis.
O sistema de negociação baseado em Camarilla é um sistema clássico baseado em nível que postula que o mercado se move em torno de um nível médio que é determinado pelos preços dos dias anteriores. Houve várias histórias de como foi inventado, e nós não entraremos nisso, mas exploramos o sistema de imediato. Para um comerciante que quer negociar consistentemente com lucros decentes e moderados, este é um dos sistemas mais consistentes que funciona bem para instrumentos financeiros de alto volume. Ele funciona bem com os vários índices e particularmente no mercado cambial também.
A longa descoberta - o preço acima do qual o mercado está em uma grande tendência longa.
A curta ruptura - o preço abaixo do qual uma pequena tendência ocorrerá.
Média do mercado = Fechar = Média.
Fator de resistência / suporte = RS = 0.275 um número otimizado.
Fator de fuga = BF = 0,55, outro número otimizado.
e Suporte = Média - Momento x RS.
ou R1 = C + (H-L) x 0,275.
e S1 = C - (H-L) x 0,275.
Long Breakout = Mean + Momentum x BF.
Short Breakout = Mean - Momentum x BF.
ou R2 = C + (H-L) x 0,55.
e S2 = C - (H-L) x 0,55.
Observe a relação entre o fator Breakout e os fatores Resistance / Support. O primeiro é o dobro do valor deste último. Na verdade, se você examinar mais de perto, há uma relação entre os níveis de Camarilla e os Níveis de Fibra também. O nível de resistência, por exemplo, é muito próximo do nível de retração de 61,8%.
11.1 Negociação com os níveis de Camarilla.
As posições longas entraram no suporte ABOTO (S1) e a resistência ABOVE (R1) e acima do Breakout longo (R2)
As posições curtas entraram no suporte ABAIXO (S1) e a resistência ABAIXO (R1) e ABAIXO do desbaste curto (S2)
As posições longas são inseridas ACIMA do suporte (S1) e acima da separação longa (R2) apenas e.
As posições curtas são introduzidas na resistência ABAIXO (R1) e ABAIXO apenas da separação curta (S2).
11.2 Negociações reais com os níveis Camarilla.
Curto iniciado em R1. Adicione às posições abaixo S1 e abaixo R2.Exit com base em alvos e perdas de parada final.
Configurando alvos de saída. Embora o sistema sugira alvos para longos e shorts, você deve configurar sua estratégia de destino com base em uma abordagem de recompensa de risco. Exemplo: se sua perda de parada for 15 pontos ao negociar o Nifty. Os índices de recompensa de risco podem ser 1: 1, 1: 2, 1: 3 e 1: 4. Portanto, suas saídas de objetivo são 15 pts, 30 pts, 45 pts e 60 pts. Utilize os cruzamentos dos níveis de recompensa de risco como perda de paragem final. O que significa que você não conseguiu cruzar 1: 3 e o preço cai, você sai do nível 1: 2, ou seja, 30 pontos. Faz com que a negociação seja realmente simples! Outra abordagem é configurar perdas de paragem (SL) em um nível padrão de 20 a 25 pontos. Aumentar os SLs de trilha aumenta sua capacidade de permanecer no comércio, mas reduz o lucro na saída. É melhor combinar as saídas baseadas em alvo e com perda de stop final através de sua própria experimentação.
11.3 Configurando destinos de saída com base nos níveis Camarilla.
High Target 2 = R2 + 1.01 x R2 (nível de .1%)
Alvo baixo 1 = S2 / (1 + .005) (nível de 0,05%)
Low Target 2 = S2 / (1 + 0,01) (nível de 0,1%).
Alvo longo 1 = S1 + 0,65 * (R1-S1) e.
Alvo longo 2 = S1 + 0,85 * (R1-S1) e.
Alvo curto 2 = R1 - 0.85 * (R1-S1)
BTHigh = Alto / Baixo x Fechar.
BTLow = Low / High x Close.
Uma AFL para negociação com o sistema Camarilla está anexada abaixo.
11.4 Estratégias alternativas para a criação de níveis de Camarilla.
Você perdeu as entradas durante a abertura. Tome H / L / C como valores após uma hora. Use os níveis R2 (H4) e S2 (L4) apenas para negociação. O que significa que você vai muito acima de R2 e é curto abaixo de S2. É isso aí. E trabalhe com um comércio de recompensas de risco 1: 1.
Comentário (Abnash): O método descrito nesta seção usa R1 / H3 como uma compra ou venda no contexto certo.